Европейская криптобиржа Worldcore.trade провела свое исследование в поиске ответа на вопрос: можно ли в середине 2018 года считать биткоин валютой хакеров и наркоманов. Забегая вперед, скажем, что нет, подробности об этом далее.
В январе 2018 две независимые группы исследователей опубликовали свои результаты оценки участия биткоина в сделках купли-продажи нелегальных и криминальных товаров в интернете. Точнее, в его самой закрытой и таинственной части – даркнете (Dark web, или Dark net – часть мировой интернет-сети, не подчиняющаяся правилам роутинга и индексирования, доступ в которую возможен только через специальные программы TOR и I2P https://en.wikipedia.org/wiki/Dark_web), где и происходят такие покупки при помощи больших торговых площадок – Dark Net Marketplaces (DNM). Это аналоги Ebay, Amazon и Alibaba, только с гораздо более специфичным товаром.
Первое исследование было проведено агентством Elliptic под эгидой Фонда по защите демократии и показало на выборке 2013–2016 годов, что только 0,61% биткоинов, проходивших через сервисы конвертации (биржи, обменники, казино, «миксеры»), получено в результате криминальных сделок (Bitcoin Laundering: An Analysis of Illicit Flows into Digital Currency Services, 2018, p. 8, Tab. 8). Второе исследование провела группа австралийских ученых из Сиднейского технологического института и Сиднейской школы экономики. На выборке 2009–2017 годов было показано, что около 51% биткоин-кошельков содержат нелегальные средства, и примерно 20% биткоин-траффика – это деньги, полученные преступным путем.
Простое объяснение различий результатов применения методик может заключаться в том, что в абсолютном большинстве случаев биткоин-транзакции не попадают на биржу или в обменник, сделки проходят напрямую между кошельками клиента и продавца, поэтому не детектируются алгоритмами первой команды исследователей.
Для прояснения расхождений в результатах работы двух групп и построения собственной модели оценки движения криминального капитала через блокчейн биткоина в июне-августе 2018 года команда создателей биржи Worldcore.trade – европейского финтех-стартапа Worldcore.eu – провела подсчет по собственной методике.
По словам руководителя экспертной группы, CEO Worldcore Алексея Насонова, для оценки объемов транзакций с нелегальными товарами был принят косвенный подход.
В нем не анализируются напрямую транзакции в блокчейне с засветившимися криминальными кошельками. На основании big-data данных, полученных из заслуживающих доверия источников, вначале определяется емкость криминального рынка товаров, его сегменты, обслуживаемые Dark net. И только после этого общий объем нелегальной торговли сравнивается с общим объемом транзакций биткоин-блокчейна за такую же единицу времени (табл. 1).
Таблица 1. Результаты расчетов объема купли-продажи нелегальных товаров в общем объеме блокчейн-транзакций биткоина
Объемы транзакций были взяты из блокчейн-эксплорера, оценки наркооборота – из материалов комиссий ООН, среднюю стоимость вычисляли по данным биржевого обмена, оборот наркотиков среди всех нелегальных товаров – по данным Европола.
Рисунок 1. Структура товара, предлагаемого в DNM (Источник: EMCDDA & EuroPol, Drugs and the darknet, 2017, p. 15, Fig. 1.1)
Как показано в последнем исследовании объединенной комиссии Европола и EMCDDA – Европейского мониторингового центра по контролю за оборотом наркотиков, 62% объемов торгов в даркнете составляют наркотики, их прекурсоры и лекарства. Из оставшихся 38% на долю контрафактных материалов и подделок приходится 44%, а 30% – на различные учебные пособия и руководства. Остальное – неидентифицируемые товары, утилиты для взлома, оружие, боеприпасы и взрывчатка (рис. 1).
Количество обращений к миксинговым сервисам при совершении транзакции для обеспечения безопасности сделки взято из откровенных высказываний одного из функционеров торговых платформ.
Рисунок 2. Иллюстрация работы миксера биткоина (Источник: www.bitcoin.com)
«Второе значение в исследовании, – комментирует Алексей Насонов, – которое не было вычислено аналитически или получено из статистических данных блокчейна, бирж, агентств Евросоюза или Европола, – это коэффициент доминирования биткоина в транзакциях маркетплейсов даркнета. Он показывает склонность к использованию для совершения покупок именно биткоина, а не других цифровых валют, и сильно зависит от стоимости транзакций в сети биткоина. Взятая нижняя граница величины на лето 2018 года получена экспертным путем, после анализа интернет-источников и бесед в Телеграм-каналах с людьми, имеющими информацию об оборотах нескольких DNM».
Результатом исследования Worldcore стало определение максимального значения объема биткоин-оборота нелегальных товаров, который составляет 0,67% от всего объема обращения биткоина. Получившаяся величина очень близка к значениям оборота биткоина при нелегальных сделках купли-продажи через сервисы-конвертеры, полученным независимо исследовательской группой Elliptic в первом упомянутом исследовании, – лишь 0,61% от всего оборота через сервисы. Это позволяет предположить, что общий объем денежных транзакций биткоин-сети содержит не более 1% средств, полученных от криминальной активности.
Почему же результат исследования австралийских ученых отличается больше чем на порядок? По мнению Алексея Насонова, это связано с методологией проведения исследования. В то время как его команда и Elliptic анализировали объем денежного трафика, не принимая во внимание, как он распределен по отдельным транзакциям – платежным поручениям блокчейна, коллеги из Сиднейского технологического института анализировали именно цепочки транзакций блокчейна, в которых отправителем или реципиентом были «засвеченные» нелегальные кошельки. Очевидно, что после работы «миксеров» биткоина (см. рис. 2) раздробленные на мелкие части криминальные деньги оказываются в составе даже абсолютно легальных транзакций лицензированных бирж и обменников. Потому этот небольшой по масштабам крипторынка криминальный денежный оборот в 1% и был обнаружен австралийцами среди 44% всех транзакций биткоин-блокчейна!
Исследование провела европейская криптобиржа Worldcore.trade
